Какие акции являются наиболее волатильными?

Какие акции являются наиболее волатильными? Волатильность — это показатель разброса исторических цен на актив. Для дейтрейдеров волатильность означает потенциальную прибыль. Но торговля волатильностью может привести к убыткам. Знание правильной стратегии жизненно важно для успешной торговли на волатильности.


Какие акции обладают наибольшей волатильностью?


Наиболее волатильные акции имеют большой спрос и недостаточное предложение. В результате акции рвутся и падают так сильно, как будто вы смотрите на йо-йо. Акции, такие как NIO, NVDA и TSLA, являются крупными акциями с высокой волатильностью. Акции с большой капитализацией безопаснее торговать, чем акции с копейками.

Но людям нравятся дешевые цены на акции в копейки. Но эта изменчивость может сжечь вас. И быть оставленным в качестве держателя сумки в насосной и свалке с запасом пенни совсем не весело. Поэтому, если вам нужна волатильность ценовых акций, убедитесь, что вы отличный трейдер. Составьте план, придерживайтесь его и отправляйтесь в путь.

Самые волатильные акции с ценовым действием


С наиболее волатильными акциями мы изучаем ценовое действие актива, чтобы найти потенциал прибыли. Если мы сосредоточимся на цене, нам нужна стратегия ценового действия для отслеживания изменений волатильности в волатильных или энергонезависимых инвестициях. Используя индикаторы и анализируя трендовые волны, чтобы определить точки входа или выхода и, благодаря опыту, получить представление об устойчивости движения, наблюдая за тем, как далеко и быстро движутся цены.

Волатильность дневной торговли


Акции с большим объемом и ценовым действием легко входят и выходят и, следовательно, популярны для дневной торговли. Они отлично подходят для наиболее волатильных акций. Некоторые активы постоянно перемещаются на 5% или более в день, в то время как другие будут делать это только в определенные дни. Мы можем найти то или иное, ища самые большие подъемы или падения с помощью сканера:

Наиболее волатильные акции


Если мы наблюдаем за волатильными акциями, мы можем установить 5-минутный график в поисках тренда. Мы будем использовать скользящую среднюю за десять периодов, чтобы найти тренд и искать консолидацию (три ценовых бара, которые движутся боком). Позиция будет открыта, если цена выйдет из полосы консолидации в направлении тренда. Это простой метод с высокой волатильностью.
Во время пандемии американские авиалинии перемещались более чем на 5% в день, причем более значительные изменения происходили в дни тренда. Мы увидели некоторую форму консолидации с трехпериодным минимумом в 12,97 доллара и максимумом в 13,03 доллара, при этом цена упала на 1 цент ниже “минимума”, мы продаем короткую позицию со стоп-лоссом на 2 цента выше тренда в 13,05 доллара и целью удвоить риск (вход в 12,96 доллара до стоп-лосса в 13,05 доллара*2). Цель — 12,775 доллара с прибылью 18 центов на акцию. Эта стратегия лучше всего подходит для волатильных акций, поскольку их ценовые колебания позволяют достичь целевых показателей.

Стратегия трейлинг-стоп-лосса для наиболее волатильных акций


Эта стратегия используется для извлечения выгоды из более значительных развивающихся тенденций. И на это хорошо смотреть с самыми волатильными акциями. Вы будете искать прорыв скользящей средней за 20 периодов и следовать за ней с постоянно меняющимся стоп-лоссом, который является скользящей средней, закрывая позицию, когда цена снова пересекает среднюю.

В дни, когда волатильность индекса S&P превышает среднюю, акции, составляющие индекс, тоже будут расти. Когда составная акция выходит за пределы своей поддержки или сопротивления, это указывает на новый тренд. Мы используем средний истинный диапазон (ATR) для измерения волатильности. Резкое увеличение ATR указывает на существенное движение цены с вероятным прорывом и, следовательно, потенциальными торговыми возможностями.


Мы видим несколько прорывов на 1-часовом графике золота ниже. Прорыв можно выделить, объединив 20-периодную скользящую среднюю с ATR.


Точка, в которой ATC превышает скользящую среднюю, указывает на потенциальную сделку. Лучшая возможность открывается, когда цена также пробивается за пределы максимумов или минимумов недавних колебаний, отфильтровывая пересечение ATR, которое не связано со значительным движением цены.

В приведенных выше примерах мы показываем точку входа, и стоп-лосс может быть установлен чуть ниже минимума, если он длинный ( или высокий, если короткий). Закрытие позиции происходит, когда цена возвращается к нашей 20-периодной скользящей средней; поскольку это хороший индикатор изменения тренда и обеспечивает своевременный выход, закрытие позиции на красном “X” будет точкой, когда тренд сгорел и, скорее всего, пойдет в противоположном направлении.

Показатели волатильности


Помимо ATR, вы можете посмотреть на историческую волатильность; показатель ценового действия, оглядывающийся назад (следовательно, исторический), и Подразумеваемую волатильность; которая ориентирована на прогнозирование волатильности. Подразумеваемая волатильность определяется через рынок опционов, который реагирует на потенциальные новости и объявления. Это происходит с наиболее волатильными акциями.

Другим индикатором волатильности является Индекс относительной волатильности(RVI), который определяет направление и волатильность цены. Красные полосы (нижний график) могут указывать, когда актив либо перекуплен, либо перепродан.

Среднеисторический RVI


Хотя индикатор не предназначен для использования отдельно, поскольку индикатор RVI проходит выше 50, он указывает на сигнал на покупку или ниже 50-сигнал на продажу. RVI можно использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения вашего решения о покупке или продаже.

Торговля с низкой волатильностью

При заполнении обоих ордеров вы получаете разницу примерно в 14% прибыли без движения цены, что касается цены, то она может быть не волатильной, но на каждые 0,005 доллара при таких небольших числах это значительный процентный скачок, пока у вас есть сделки без комиссии.
При низкой волатильности мы можем увеличить прибыль за счет большого количества сделок, создавая ликвидность для акций, покупая, когда цена ниже, и продавая с небольшой прибылью несколько раз в день. Для этого лучше всего подходит акция в пенни, где, например, есть покупатели по цене 0,035 доллара, а продавцы по 0,04 доллара. Вы можете установить как ставку в размере 0,035 доллара, так и продажу в размере 0,04 доллара, действуя в качестве маркет-мейкера.

Торговля волатильностью, несомненно, увлекательна, так как цены движутся быстро, но вам нужно обязательно установить стоп-лоссы, потому что, будучи волатильными, все может измениться в мгновение ока. Добавление кредитного плеча делает это еще более рискованным. Использование инструментов исполнения и тщательный мониторинг ваших позиций жизненно важны. Как всегда, никогда не рискуйте инвестициями больше, чем вы можете позволить себе потерять, и удачи вам во всех ваших сделках.

Маклер

Пишу о фондовых и финансовых рынках

Добавить комментарий