ADX: найдите сильный тренд

Что такое ADX, принцип работы
ADX

В большом разнообразии индикаторов, дающих различные сигналы, практически невозможно найти тот, который определяет силу тренда. Очень важно знать, является ли тренд стабильным или нет, особенно в пиковые периоды, когда тренд существует от нескольких дней до нескольких месяцев. Что делать, если вы видите тренд и хотите открыть позицию, но не знаете, как скоро тренд закончится? г-н Уайлдер изобрел индикатор ADX специально для этих случаев.

Что такое индикатор ADX?

ADX означает средний индекс направленности. Это технический индикатор, который в основном используется для определения силы тренда. В то же время он может быть применен для поиска трендов и диапазонов, а также для фильтрации торговых стратегий. Обычно индикатор состоит из одной линии, которая колеблется в диапазоне 0-100.

Однако иногда можно увидеть индикатор из трех линий: ADX, +ID и –ID. Две дополнительные линии-это индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления. Эти линии служат для определения направления тренда. Вряд ли вы встретите их отдельно от ADX. Более того, из них выводится средний индекс направленности.

Индикатор был изобретен техническим трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером. Он описал средний индекс направления вместе с индикатором минус направления (- DI) и индикатором плюс направления (+DI) в своей книге “Новые концепции в технических торговых системах” в 1978 году.

Основатель индикатора ADX - Дж. Уэллсом Уайлдером
Дж. Уэллсом Уайлдером

Этот индекс существует уже много лет. Это доказывает, что ADX может выдержать испытание временем и предоставить ценную информацию.

Почему ADX так популярен

Индикатор ADX-это практически единственный существующий индикатор, который показывает силу тренда. Несмотря на то, что другие индикаторы также дают сигналы, которые показывают близкий разворот или возможные прорывы, средний индекс направленного движения дает более точные сигналы.

Кроме того , вы можете использовать этот индикатор не только для торговли на рынке Форекс, но и для торговли акциями, фьючерсами и даже взаимными фондами.

Расчет ADX

Расчет может показаться немного сложным. Не волнуйтесь, вам не нужно вычислять индекс каждый раз, когда вы его используете – он измеряется автоматически. Формула ADX просто поможет вам понять, как работает индикатор.

Расчет начинается с измерения положительного и отрицательного направленного движения.
+DM = текущий максимум-предыдущий максимум
-DM = предыдущий слаботочный минимум
Есть интересная особенность. Если +DM больше, чем –DM, то –DM равно 0. Если –DM больше, чем +DM, то +DM равно 0.

Как уже упоминалось ранее, индекс является производным от +DI и -DI. Индикатор положительного направления (+DI) равен 100-кратной экспоненциальной скользящей средней (EMA) +DM, деленной на ATR (average true range) за данный период времени.

14-это стандартный период. Отрицательный индикатор направления (- DI) равен 100-кратной ЕМА-DM, деленной на ATR.

Что касается среднего индекса направленности, то он равен 100-кратной ЕМА абсолютной величине (+DI минус-DI), деленной на (+DI плюс-DI).

Сильные сигналы от ADX

Существует распространенное заблуждение, что индикатор показывает направление тренда. Индикатор показывает только силу этого тренда. Если вы хотите получить направление, вам нужно использовать ADX вместе с-DI и +DI. Существует недостаток того, что ADX не всегда сопровождается этими двумя линиями в зависимости от используемой торговой платформы. Чтобы предоставить вам полную информацию, ниже говорится как об одном ADX, так и о ADX с двумя индикаторными линиями направленного движения.

Базовые уровни

Если индикатор находится ниже 25, то рынок движется боком. Если индекс находится выше 25, то рынок формирует новый тренд, и сила его зависит от уровней, которые пересекает индикатор.

Импульс тренда

ADX отражает динамику тренда. Если индикатор формирует серию более высоких максимумов, это означает, что тренд набирает обороты (становится сильнее). Если ADX образует серию нижних пиков, то импульс тренда сокращается. Однако даже если пики становятся меньше, но индикатор все еще находится выше 25, это не означает, что тренд меняется. Это просто означает, что он теряет импульс.

Зачем вам эта информация? Когда вы знаете, что импульс тренда растет, вы получаете больше уверенности в сохранении своей позиции. В то же время, когда вы видите, что индикатор сигнализирует о слабости импульса, но тренд все еще взаимодействует, это признак управления риском.

ADX образует дивергенция на рынке
Дивергенция

Здесь вы можете применить другую стратегию. Если индикатор образует дивергенцию с ценовым графиком, вам следует подумать об управлении своими рисками. Когда цена создает более высокий максимум, но индекс не следует за ним, формируя более низкий максимум, это дивергенция. Если вы слышали что-то индикаторы RSI и MACD, вы знаете, что обычно дивергенция сигнализирует о развороте рынка. Здесь сигнал не такой сильный. Индекс дает знак, что тренд ослабевает. Однако слабость может закончиться консолидацией, разворотом и продолжением тренда.

Прорыв

Прорывы случаются на рынке слишком часто. Это обычное дело, если прорыв не развивается и становится ловушкой для трейдеров. Очень важно иметь индикатор, который либо подтвердит, либо опровергнет их. Правило простое — если индекс растет в диапазоне от 0 до 25, то цена достаточно сильна, чтобы продолжать движение в направлении прорыва.

Диапазоны

Очень важно знать, когда тренд переходит в диапазон. Чтобы узнать это, следуйте ADX. Когда он падает из области выше 25 в зону ниже 25, это указывает на диапазон. Пока индекс находится в нижней зоне, тренда нет. Как только она поднимается, цена начинает двигаться в соответствии с трендом.

ADX и две индикаторные линии направленного движения

Как мы уже отмечали выше, за индикатором часто следуют две линии, которые помогают определить направление тренда. Сигналы довольно просты.
Когда +DI выше, чем-DI, это бычий тренд.
Если –DI больше +DI, то тренд медвежий.
Покупайте, когда + DI ломается выше-DI. ADX должен быть выше 25.
Продавайте, когда-DI поднимается выше +DI. ADX должен быть выше 25.

Как использовать ADX

ADX является одним из фундаментальных индикаторов, который обычно реализуется в любой торговой платформе. Единственное отличие заключается в том, что некоторые платформы, например MetaTrader, предоставляют индикатор с тремя линиями. В то время как другие имеют индикатор только с одной линией.

Чтобы применить индикатор к графику, вам нужно найти его в списке индикаторов. Что касается настроек, то 14-й период является стандартным номером. Тем не менее, вы можете применить еще один в отношении своей торговой стратегии.

Распространенные ошибки с ADX

Индикатор измеряет силу тренда, а не его направление, как это делают многие другие индикаторы. Это самая распространенная ошибка начинающего трейдера. Когда вы смотрите на индекс, вы можете связать его со стохастиком, поскольку он выглядит похожим. Ключевые уровни используются для того, чтобы показать, насколько силен тренд, а не является ли он медвежьим или бычьим.

Еще одна ошибка-неправильное считывание сигнала. Новички думают, что падение индикатора сигнализирует о развороте тренда. Однако это лишь указывает на ослабление тренда. Пока индикатор не пересечет линию 25, лучше думать, что тренд менее силен.

Каждый трейдер стремится поймать сигнал для входа в рынок на идеальном уровне. Однако не каждый знак верен. Если вы используете полную систему с ADX и направленными индикаторными линиями, то легко запутаться. +Ди и –Ди часто вплетенный. Таким образом, трейдеры получают ложные сигналы. Чтобы этого избежать, нужно сравнить сигналы, подаваемые разными индикаторами или свечами.

Торговая стратегия adx
Торговая стратегия

Лучшая торговая стратегия ADX

Именно вам предстоит найти идеальные настройки для индикатора и включить его в свою торговую стратегию. Однако хотелось бы поделиться одной стратегией, которая может помочь вам получить немного денег.

Шаг 1.

Выберите актив, которым вы хотели бы торговать, и любой таймфрейм, с которым вы более знакомы. Примените к графику индикаторы ADX и RSI со стандартными настройками.

Прежде чем вы определите, является ли тренд медвежьим или бычьим, вам нужно, чтобы средний индекс направленности был выше 25. Как вы, возможно, уже знаете, это сигнализирует о сильном тренде.

Шаг 2.

Чтобы определить тренд, достаточно посмотреть на последние 10 свечей. Если цена движется ниже в предыдущих 10 свечах, это медвежий тренд. Если цена движется вверх в пределах последних 10 свечей, это бычий тренд. Однако количество свечей зависит от таймфрейма. Чем выше таймфрейм, тем больше свечей должно быть.

Шаг 3.

Следите за индикатором RSI. Вы будете торговать в рамках нисходящего тренда. Подождите, пока индикатор RSI пересечет уровень 30. Как только индекс окажется ниже уровня 30, открывайте позицию на продажу.

Если вы слышали об индикаторе RSI, вы можете быть немного сбиты с толку. Согласно стандартным правилам, показания ниже 30 являются признаком предстоящего разворота вверх, так как рынок перепродан. Однако очень важно правильно использовать индикаторы.

В сильном тренде индикатор RSI может колебаться либо в зоне перепроданности, либо в зоне перекупленности в течение длительного периода. Таким образом, вам нужен ADX, чтобы сигнализировать о сильном тренде.

Шаг 4.

Пришло время определить стоп-лосс, который не выбросит вас из рынка и не позволит вам потерять много. Чтобы найти идеальный стоп-лосс, вам нужно найти уровень, где ADX сформировал последний максимум перед вашим входом. Соотнесите эту вершину с ценовым графиком, и вы получите уровень стоп-лосса.

Шаг 5.

В самом начале был поиск сильной тенденции. Это самая важная часть вашей стратегии. Именно поэтому вы будете брать прибыль, основываясь на силе тренда. Как только тренд исчезнет, вы должны быть готовы закрыть сделку. Подождите, пока ADX пересечет 25 вверх ногами и закроет вашу позицию.

Стратегия может быть легко использована в бычьем тренде. Все, что вам нужно сделать, это использовать каждый шаг обратно.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Итак, теперь вы все знаете. Тем не менее, у вас все еще могут быть такие вопросы, поэтому давайте попробуем добраться до сути.

Какой индикатор лучше всего работает с ADX?
ADX  и RSI индикатор  взаимодействуют между собой
ADX и RSI

Первый индикатор-это RSI. Вы не должны удивляться, так как одна из лучших торговых стратегий сочетает в себе сигналы ADX и RSI. Хотя индикатор RSI является осциллятором, а ADX-трендовым индикатором, они хорошо работают вместе. Каждый трейдер знает, что легче торговать в тренде, а не на боковом рынке. Таким образом, RSI может обеспечить надежные точки входа, в то время как ADX используется для подачи сигналов о силе тренда.

Также вы можете использовать индекс вместе с другими трендовыми индикаторами, например Parabolic SAR. Стоит выбирать те, которые не основаны на скользящих средних. Если вы не забыли, расчет ADX включает в себя экспоненциальную скользящую среднюю.

Является ли ADX ведущим или отстающим индикатором?

Средний индекс направленности основан на экспоненциальной скользящей средней. Все скользящие средние запаздывают во времени. Таким образом, это отстающий индикатор, но это единственное ограничение, которое у него есть. ADX подтверждает тренд только после того, как он сформировался, и невозможно предсказать силу чего-то, что еще не существует.

Вывод

Индикатор ADX можно считать исключительным индикатором. Это почти единственный индикатор, который дает трейдеру информацию о силе тренда. Вы все помните фразу: тренд — ваш друг. Однако найти сильный тренд не так-то просто. В результате вы можете потерять деньги во время прорывов и фальшивок, разворотов тренда и консолидации рынка. Чтобы быстрее освоить индикатор, проверьте его сигнал на демо-счете.

Маклер

Пишу о фондовых и финансовых рынках

Добавить комментарий