Фьючерсная дневная торговля

Торговля фьючерсами
Дневная торговля фьючерсами

С таким количеством инструментов, почему так много людей обращаются к дневной торговле фьючерсами? В этой статье представлен ответ на этот вопрос, подробно рассказано, как работают фьючерсы, и приведены их преимущества и недостатки. Вы узнаете, как начать торговать фьючерсами, от брокеров и стратегий до инструментов управления рисками и обучения. Наконец, будет дан ответ на фундаментальный вопрос: Можете ли вы действительно зарабатывать деньги, торгуя фьючерсами на дневной торговли?

Краткая история

Прежде чем вы рассмотрите, как начать дневную торговлю опционами и фьючерсами на индексы, вы должны понять их скромное происхождение.

Фьючерсные контракты — одни из самых старых деривативных контрактов. Они возникли из потребности фермеров застраховаться от изменения цен на зерно в период между посевом и уборкой урожая. Вот почему многие фьючерсы, которые все еще торгуются сегодня, — это домашний скот, такой как крупный рогатый скот, плюс зерно, такое как пшеница и кукурузной. Фондовый рынок с тех пор взорвался, включая контракты на любое количество активов. Теперь вы можете торговать драгоценными металлами, такими как золото, промышленными металлами, такими как алюминий, акциями, такими как S&P 500, а также казначейскими облигациями.

Производные финансовые инструменты

Поначалу концепция фьючерсов может показаться немного запутанной, но на самом деле она удивительно проста.

Дериватив-это когда финансовый инструмент извлекает свою стоимость из колебаний цен другого инструмента. Так, например, стоимость производного инструмента, связанного с индексом S&P 500, является просто функцией движения цены внутри индекса S&P 500.

S&P 500-это фактически денежный индекс, составленный в контракт, который торгуется так же, как акции. Фьючерсный контракт имеет цену, которая будет идти вверх и вниз, как акции. На самом деле, ваш график фьючерсов, вероятно, будет выглядеть так же, как и ваш график акций, с возможностью покупать низко и продавать высоко.

Кредитное плечо

Важным компонентом, если вы торгуете фьючерсами, является кредитное плечо. Это означает, что вам не нужно платить за весь контракт, когда вы начинаете торговлю. Вместо этого вы платите минимальный авансовый платеж, чтобы войти в позицию. Эта начальная маржа будет зависеть от маржинальных требований актива и индекса, которым вы хотите торговать.

Разнообразие

Как трейдер, важно знать нюансы между различными фьючерсами. Например, дневная торговля фьючерсами и акциями отличается. Вы не покупаете акции, вы торгуете стандартизированным контрактом. Каждый контракт имеет определенный стандартный размер, установленный биржей, на которой он появляется.

Допустим, размер контракта на фьючерсы на алюминий составляет 50 тройских унций. Один контракт на фьючерсы на алюминий позволит вам получить контроль над 50 тройскими унциями. Если цена алюминия сдвинется на 2 доллара, вы получите прибыль в размере 100 долларов (2 доллара х 50 унций).

Терминология

Ниже приведены два термина, с которыми вы можете часто сталкиваться и которые вам нужно будет понять:

День первого уведомления

День первого уведомления в торговле фьючерсами (FND) наступает на следующий день после того, как инвестор, купивший фьючерсный контракт, может быть обязан принять физическую поставку базового товара контракта. FND будет варьироваться в зависимости от контракта и правил обмена.

Обратите внимание, что большинство инвесторов закроют свои позиции до FND, так как они не хотят владеть физическими товарами.

Последний торговый день

Например, последний торговый день нефтяных фьючерсов — это последний день, когда фьючерсный контракт может быть продан или закрыт до поставки базового актива или расчета наличными. Обычно большинство фьючерсов приводят к наличному расчету, а не к поставке физического товара. Это происходит потому, что большая часть рынка хеджирует или спекулирует.

Вам нужно будет учитывать непредсказуемые колебания цен в последний торговый день фьючерсов на сырую нефть или, например, на природный газ.

Но прежде чем вы начнете торговать, вам нужно разобраться с выбранным вами активом, так как количество различных фьючерсов варьируется.

Лучшие рынки для дневной торговли фьючерсами

Лучшие рынки для дневной торговли фьючерсами
Рынки для торговли фьючерсами

Выше затронуты некоторые активы, которыми вы можете торговать, но какие еще существуют варианты и какой рынок предлагает наибольший потенциал для включенного внутридневного трейдера?

Многие утверждают, что E-mini S&P 500-это место, куда нужно идти. Вы можете торговать акциями на сумму около $75 000 с маржой всего в $ 3500, что делает его доступным для всех трейдеров. Вы найдете, что все фьючерсы E-mini S&P торгуются в электронном виде, обеспечивая быструю скорость исполнения и многообещающие возможности для программного обеспечения автоматической торговли.

В качестве альтернативы рассмотрим фьючерсы E-mini Nasdaq, E-mini Russel futures и Dow futures. Все они предлагают широкие возможности для фьючерсных трейдеров, которые также заинтересованы в фондовых рынках.

Кроме того, есть несколько других рынков, которые предлагают значительный объем и волатильность, необходимые для получения внутридневной прибыли. Соевые бобы, кофе, природный газ, японская иена, валюта евро, сырая нефть и 10-летние Т-банкноты — все это заслуживает внимания.

Однако, прежде чем вы поставите весь свой капитал на линию, помните, что каждый рынок имеет свои собственные атрибуты, и необходим тщательный анализ, чтобы выявить правильный рынок для вашего индивидуального стиля торговли и стратегий.

Зачем торговать фьючерсами?

С таким большим количеством различных инструментов, почему фьючерсы заслуживают вашего внимания? По пяти очень веским причинам:

1. Низкая стоимость

В то время как фондовые рынки требуют значительного стартового капитала, фьючерсы этого не делают. Вы можете открыть счет и начать торговать менее чем с 5000 долларов.

Но самое приятное, что вам даже не нужно поддерживать эту сумму. Вам просто нужно достаточно, чтобы покрыть маржу. Маржа обычно составляет около 3-9% от полной стоимости контракта, поэтому на самом деле вам нужно всего лишь несколько сотен долларов.

2. Фьючерсный сдвиг с базовым активом

С опционами вы анализируете базовый актив, но торгуете опционом. Однако ваша прибыль и убыток зависят от того, как меняется цена опциона. Базовый актив может двигаться, как и ожидалось, но цена опциона может оставаться на месте. Фьючерсы, однако, движутся вместе с базовым активом.

Означает, что вы можете применять инструменты технического анализа непосредственно на фьючерсном рынке. Вам не нужно беспокоиться о сложностях с ценообразованием производных инструментов.

3. Правило дневной торговли паттернами FINRA не применяется

Правила FINRA  не действуют при дневной торговли фьючерсами.
Днём правила не действуют

Если вы соответствуете минимальным требованиям (использование маржинального счета, торговля одной и той же ценной бумагой более четырех раз в течение пяти дней и т. д.), вы должны хранить на своем торговом счете не менее 25 000 долларов.

В качестве дневного трейдера, вы нуждаетесь в марже и кредитном плече, чтобы получать прибыль от внутридневных колебаний. К счастью, если вы торгуете днем с фьючерсами, это правило не применяется. Это дает доступ на рынки тысячам людей, которые в противном случае не смогли бы выполнить жесткие требования, установленные FINRA.

4. Нулевые ограничения на короткие продажи

Как краткосрочному трейдеру, вам нужно совершать только лучшие сделки, будь то длинные или короткие. Не имея ограничений на короткие и длинные позиции, вы можете оставаться беспристрастным и реагировать на текущий анализ рынка.

Тогда как фондовый рынок этого не допускает. Вы ограничены сортируемыми акциями, предлагаемыми вашим брокером. Вы должны занять акции, прежде чем сможете продать их, чтобы получить прибыль. На самом деле финансовые регуляторы применяют строгие правила для предотвращения коротких продаж в надежде предотвратить обвал фондового рынка.

5. Надежные данные

Поскольку централизованного клиринга не существует, вы можете извлечь выгоду из надежных данных об объемах. Получить достоверные данные об объемах от форекс-дилера невозможно, так как торговля на рынке Форекс децентрализована, поэтому никто не имеет всей информации. Однако с фьючерсами вы действительно можете увидеть, какие игроки заинтересованы, что позволяет проводить точный технический анализ.

Недостатки

Несмотря на то, что существует множество причин для дневной торговли фьючерсами, остаются два серьезных недостатка.

1. Гонорары

На фьючерсных рынках очень легко перепродать товар. Слишком большое количество маржинальных сделок может быстро привести к значительным комиссионным сборам. Таким образом, вы, возможно, сделали много успешных сделок, но вы, возможно, заплатили чрезвычайно высокую цену.

Если у вас есть 25 000 долларов на вашем счете и вы торгуете одним контрактом S&P E-Mini, вы можете платить от 7500 до 12500 долларов комиссионных каждый год. Это означало бы, что вам потребуется по крайней мере 25% прибыли для безубыточности. Поэтому вам нужно иметь тщательную систему управления капиталом, иначе вы можете потерять весь свой капитал.

2. Низкий капитал

Психология трейдинга играет огромную роль в становлении успешного трейдера. Но поскольку вы можете начать торговать фьючерсами с таким минимальным капиталом, вам придется преодолеть еще большее психологическое давление. Это потому, что вы просто не можете позволить себе потерять много. Давление может привести к дорогостоящим ошибкам и может быстро привести к тому, что вы будете вытеснены с торговой арены.

Как начать дневную торговлю фьючерсами

Дневная торговля фьючерсами для начинающих никогда не была проще. Технология обеспечила брокерам, счетам, торговым инструментам и ресурсам более легкий доступ, чем когда-либо. Итак, как вы собираетесь начать торговать фьючерсами?

Минимальные требования к капиталу

Это один из самых доступных рынков, потому что вам нужно меньше капитала, чем для акций, но больше, чем для форекс. Хотя юридических минимумов не существует, у каждого брокера свои требования к минимальному депозиту.

Фьючерсы E-mini имеют особенно низкую торговую маржу. С фьючерсами E-mini S&P 500 вы можете найти брокеров, предлагающих всего 500 долларов. Таким образом, вам понадобятся эти 500 долларов, и этого будет достаточно, чтобы покрыть любые торговые наценки и колебания цен в ваших позициях.

Маржинальные позиции варьируются от брокера к брокеру, однако TD Ameritrade и NinjaTrader предлагают привлекательные маржинальные сделки.

Выбор брокера

Это одна из самых важных инвестиций, которую вы сделаете. Большинство внутридневных трейдеров захотят иметь дисконтного брокера, предлагающего вам большую автономию и более низкие комиссионные. Что же тогда искать у фьючерсного брокера?

Комиссионные.

Выбирайте брокера с конкурентоспособной и прозрачной структурой комиссионных. При частой торговле комиссионные вскоре накапливаются, поэтому убедитесь, что они не съедят всю вашу прибыль. Также стоит отметить, есть ли у них какие-либо дополнительные расходы, такие как снятие средств и штрафные сборы.

Служба поддержки клиентов. Если у вас есть проблема, вам нужно быстро ее решить. Каждая секунда может стоить вам денег. Итак, проверьте отзывы, чтобы убедиться, что они предлагают надежное и быстрое обслуживание клиентов. Некоторые брокеры будут предлагать круглосуточную поддержку, через звонки и онлайн-чат, на нескольких языках. Кроме того, они должны быть в состоянии дать вам информацию о часах фьючерсной дневной торговли, в том числе о дне Матери, а также о часах торговли фьючерсами на Новый год и День труда.

Торговое программное обеспечение. Насколько хороша предлагаемая торговая платформа? Предлагают ли они все графики и технические инструменты, необходимые для проведения анализа? Придется ли вам платить за дополнительные функции? Кроме того, обеспечивает ли программное обеспечение быструю скорость выполнения и простую навигацию?

Прежде чем выбрать брокера, вам следует провести некоторые детальные исследования, проверить отзывы и сравнить характеристики.

Выбор будущего

Как только вы начинаете работать с брокером и на вашем счету есть наличные деньги, вам нужно будет выбрать фьючерсный контракт. При этом вам нужно учитывать несколько ключевых факторов, включая объем, маржу и движения.

Объем

Объемы на фьючерсные контракты
Фьючерсные объемы

Ищите контракты, которые обычно торгуются выше 300 000 в один день. Тогда вы будете знать, что можете покупать и продавать на тех уровнях, которые вы хотите, и, вероятно, всегда будет другой трейдер, который будет покупать и продавать у вас.

Некоторые из наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов:
E-Mini S & P 500 (ES)
Евродоллар (GE)
10-летний казначейский вексель
Сырая нефть WTI (CL)

Как только вы найдете контракт с большим объемом, вам нужно будет рассмотреть маржу и движения, чтобы соответствовать вашему стилю торговли.

Маржа уже была затронута. В зависимости от маржинальных сделок, которые предлагает ваш брокер, будет зависеть, сколько капитала вам понадобится для входа в позицию. Сырая нефть, например, часто требует высокой маржи, поэтому вам понадобится более крупный счет, чтобы торговать ею.

Движение

Некоторые инструменты особенно волатильны, возвращаясь к предыдущему примеру-нефти. Это означает, что вы должны учитывать движение цен.

К счастью, вы можете установить движение, рассматривая два фактора: стоимость пункта и количество пунктов, которые ваш будущий контракт обычно перемещает за один день. Простой расчет среднего истинного диапазона даст вам информацию о волатильности, необходимую для входа в позицию.

Чтобы найти диапазон, вам просто нужно посмотреть на разницу между высокими и низкими ценами текущего дня. Хотя имейте в виду, что фьючерсные рынки могут разрываться в цене, принимая сегодняшнее ценовое действие за пределы диапазона вчерашнего ценового действия. Итак, что же вы делаете?
True high – сегодняшний максимум или вчерашнее закрытие (в зависимости от того, что выше)
True low – сегодняшний минимум или вчерашнее закрытие (в зависимости от того, что ниже)
True range-истинный максимум минус истинный минимум

Теперь вы выяснили истинные максимум и минимум, если облигация закрывается один день на 90, затем разрывы открываются выше на 91 и достигают внутридневного максимума 92, то истинный диапазон фактически выйдет в виде:
Истинный максимум-92
Истинный минимум-90 (вчерашнее закрытие, которое было ниже сегодняшнего минимума)
Истинный диапазон – 92-90

Теперь вы можете определять и измерять ценовые движения, что дает вам представление о волатильности и улучшает ваши торговые решения.

Использование этих факторов

Как торговать фьючерсами
Как торговать

Итак, с пониманием сравнения объема, волатильности и движения между будущими контрактами, что вы должны выбрать?

Фьючерсы E-Mini S&P 500 предлагают хорошую отправную точку для нового внутридневного трейдера. Вы можете получить маржу всего в 500 долларов, и у вас будет больше объема, чем у сырой нефти. Вы также должны найти, что у вас есть достаточно действий, чтобы получить стабильную прибыль, плюс вы можете начать торговать всего с 3000 долларов на вашем счете.

Сырая нефть — еще один достойный выбор. Хотя она действительно требует наибольшей маржи, вы также получаете наибольшую волатильность, чтобы извлечь выгоду. Если вы ищете наибольшую прибыль, многие нашли богатство в нефтяной игре. С другой стороны, огромные колебания цен также привели к тому, что многие трейдеры потеряли весь свой капитал.

Последний крупный инструмент, который стоит рассмотреть, — это фьючерсы на 10-летние казначейские векселя. Вы получите большой объем, хотя и не такой большой, как с фьючерсами на индекс S&P 500. Пока существует движение цен, вы не получите такой волатильности, как в случае с нефтью. Просмотр 1-минутной диаграммы должен нарисовать вам самую четкую картину.

Стратегии

Независимо от того, интересуетесь ли вы дневными торговыми стратегиями для фьючерсов Emini или Dax, все приведенные ниже пункты и примеры применимы.

Анализ

Как только вы настроитесь и у вас будет рынок в перекрестье прицела, вам нужно будет использовать эффективные стратегии для получения прибыли. Какую бы стратегию вы ни выбрали, вам придется использовать фундаментальный анализ. Графики и паттерны помогут вам предсказать будущее движение цен, глядя на исторические данные.

Однако ваш первоначальный анализ поможет вам определить, какие факторы влияют на производительность вашего инструмента. Например, если вы собираетесь торговать фьючерсами на казначейские облигации, вам нужно проанализировать фундаментальные факторы, определяющие цены на облигации. Вы, вероятно, захотите посмотреть на экономическую активность и политику, спрос и предложение, настроения инвесторов, а также оставаться в курсе последних новостей.

Если вы хотите начать дневную торговлю фьючерсами на пшеницу, вам следует обратить внимание на другие факторы. Вы, вероятно, захотите ознакомиться с прогнозами погоды и найти подробную информацию о урожайности сельскохозяйственных культур, альтернативных зернах и транспортных расходах.

Риск и примеры

Лучшие стратегии учитывают риск и уклоняются от попыток получить огромную прибыль на минимальных сделках. Ниже приведен пример опробованной стратегии.

Пример:
Допустим, у вас есть $ 8000 на вашем торговом счете, и вы стремитесь к 55%-ному выигрышу. Вы хотите рисковать только 1% своего капитала, поэтому $ 80 за сделку. Для этого можно использовать стоп-лосс. Вы бы разместили стоп-лосс-ордер в пяти ТИКах от цены входа, а цель — в девяти ТИКах.

Таким образом, ваш риск по сделке может составлять пять тиков x $13.50 = $67.50, что меньше вашего максимального риска в $80. У вас также должно быть достаточно денег, чтобы оплатить любые комиссионные расходы. Если вы можете получить эту награду на 55% ваших сделок, вы останетесь с приличной ежемесячной прибылью.

Если бы вы увеличили ставку риска до 2% (что делают некоторые трейдеры), вы могли бы торговать двумя контрактами и потенциально удвоить свою прибыль. Однако, ошибитесь, и вы заплатите более высокую цену.

Скальпинг

Еще одна из лучших стратегий фьючерсной дневной торговли-скальпинг, используемый многими для получения солидной прибыли. Идея состоит в том, чтобы ограничить свои потери только одним или двумя тиками, принимая любую прибыль, почти сразу же, как вы ее получите. Вы также можете использовать спреды, которые являются разницей между ценой bid-ask, чтобы захватить быструю прибыль, которая приходит с обеих сторон рынка. Это делает скальпинг еще проще.

Скальпинг требует большого объема сделок, но если у вас есть время, он может помочь вам минимизировать потери и одновременно максимизировать прибыль.

Как вы можете видеть, существует значительный потенциал прибыли с фьючерсами. Однако стратегии дневной торговли нефтяными фьючерсами могут оказаться неудачными, если они используются, например, с фьючерсами Russell 2000. Таким образом, главное-быть терпеливым и найти правильную стратегию, чтобы дополнить свой стиль торговли и рынок.

Советы

Получение постоянной прибыли потребует объединения множества факторов. Вам нужно будет вложить время и деньги в поиск подходящего брокера и тестирование лучших стратегий. Чтобы сделать процесс обучения более плавным, ниже собраны некоторые из лучших советов по дневной торговле фьючерсами.

Всегда есть план. Вы должны быть хорошо подготовлены. Метод проб и ошибок быстро приведет к тому, что баланс вашего счета достигнет нуля. Так что проверяйте свою стратегию против рынка, пока не превратите ее в свою собственную форму искусства.

Сохраняйте дисциплину.

Слишком многие трейдеры терпят неудачу, потому что не могут держать свои эмоции под контролем. Если вы протестировали свой план, вы знаете, что он будет успешным, поэтому не поддавайтесь страху или жадности. Позвольте математике направлять вас и оставаться дисциплинированным.

Будьте осторожны с маржой. В то время как маржа global futures day trading может помочь максимизировать прибыль, не позволяйте себе втягиваться слишком глубоко. Держите свой риск низким, а маржу минимальной, и вы никогда не должны терять так много, чтобы выйти из игры навсегда.

Практика. Во-первых, независимо от того, торгуете ли вы товарными фьючерсами на серебро или индексными фьючерсами, практический счет-это фантастическое место для знакомства с рынками и разработки стратегии. Кроме того, симуляторы фьючерсной дневной торговли финансируются виртуальными деньгами, поэтому вам не нужно рисковать реальным капиталом, пока вы не почувствуете себя уверенно.

Новости. Ваш инструмент торговли может резко упасть в цене в ответ на объявления новостей. Итак, вы должны прислушиваться к тому, что может повлиять на ваши позиции. Некоторые надежные источники включают Yahoo Finance, CNBC и Business Insider.

Образование

Самые успешные трейдеры никогда не прекращают учиться. Рынки меняются, и вам нужно меняться вместе с ними. Для этого вам нужно использовать обилие учебных ресурсов вокруг вас. Итак, если вы думаете о дневной торговле фьючерсами, подумайте о:

Книги. Получить подробные стратегии, а также услышать истории и советы от некоторых из самых успешных трейдеров в мире.

Блоги. Будьте в курсе рыночных тенденций, поскольку трейдеры делятся своей точкой зрения на онлайн-блогах. Это просто фантастическое место, куда можно пойти за советами по дневной торговле изящными фьючерсами.

Курсы / учебные пособия. Зучайте технический анализ и новые стратегии от успешных трейдеров. Кроме того, вы часто будете получать советы по фьючерсным дневным торговым сигналам и лучшим индикаторам для настройки вашего графика.

Видео. Видео, например, позволяют вам следить за экспертами, когда они торгуют, и собирать полезные трюки.

Pdf. Они идеально подходят для открытия во время торговли, позволяя вам получить правильные настройки графика и применять стратегии в режиме реального времени.

Торговые чаты. Чаты Live futures day trading являются блестящими источниками информации. Вы можете следить за другими, как они торгуют, задавая им вопросы и извлекая выгоду из лучших советов. Любой из топ-5 фьючерсных дневных торговых залов Google стоит изучить.

Налоги

Неважно, торгуете ли вы дневными фьючерсами на одиночные акции или фьючерсами на Vix, у вас все равно будут налоговые обязательства. Неспособность учесть эти обязанности может серьезно сократить вашу прибыль в конце дня.

Можете ли вы зарабатывать деньги на дневной торговле фьючерсами?

Да, вы можете. Но, как показывает показатель успеха фьючерсной дневной торговли, это будет нелегко. Во-первых, вам нужно достаточно стартового капитала, чтобы не позволить первоначальным ошибкам выбить вас из игры. Вам также нужна сильная толерантность к риску и разумная стратегия.

Кроме того, вы должны быть готовы вкладывать время и энергию в изучение и использование многих ресурсов, описанных выше. Сделайте все это, и вы вполне можете оказаться в числе тех, кто получает солидную прибыль. Это всецело зависит от вас.

Маклер

Пишу о фондовых и финансовых рынках

Добавить комментарий