Как правильно использовать индикатор MACD

MACD (moving average convergence-divergence) – индикатор тенденции, который разработал Джеральд Аппель. Он служит для оценки силы тренда, его направления и разворотных точек. На русский язык это название можно перевести как «схождение-расхождение скользящих средних». Чтобы разобраться в сути индикатора, давайте выясним, что такое скользящая средняя.
Скользящая средняя (МА)
Представим себе ряд значений цены за определенный промежуток времени. Сложим все показатели и разделим сумму на количество слагаемых. Полученный результат будет значением средней в последней точке интервала. Количество же слагаемых является периодом вычисления средней.
Сместим интервал наблюдения на один шаг. Одновременно добавится одно новое наблюдение и исключится одно старое. Итог – результат расчетов изменится. Ряд таких усредненных значений и будет рядом скользящей средней (МА).
Чем меньше период, тем больше «старых» значений цены мы исключаем из вычислений, а значит, сильнее влияние последних тенденций в её поведении. С появлением новых ценовых значений появляются и новые точки МА, которая представляется в виде графика в окне торгового терминала.
Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА)
Вычисление
экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) проводится тем же методом, только к показателям цены применяются поправочные коэффициенты таким образом, чтобы повысить влияние последних, «самых свежих» значений. Не имеет смысла запоминать формулу этих вычислений. Просто необходимо сознавать, что в ЕМА последние данные играют более важную роль. Значит, этот вид скользящей средней быстрее реагирует на изменения цены.
Подводя промежуточные итоги, отметим, что уменьшение периода вычислений и применение ЕМА вместо МА позволит в большей степени учесть последние изменения цены, а использование разных периодов даст возможность сопоставить существующие тенденции.
Построить графики можно автоматически, выбрав в разделе «Индикаторы» торговой платформы соответствующие пункты.


Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)


Для получения МАСD Джеральд Аппель предложил следующий метод:
1. Вычисление на основе цен закрытия экспоненциальной скользящей средней с периодом – 12 (ЕМА12).
2. Вычисление аналогичным образом ЕМА26.
3. Получение значений точек МАСD путем вычитания из показаний ЕМА12 значений ЕМА26.
МАСD = ЕМА (цена,12) – ЕМА (цена, 26)
4. Получение значений сигнальной линии. Для этого рассчитываются показатели экспоненциальной скользящей средней для точек МАСD. Период принимаем равным 9.
Сигнальная линия МАСD = ЕМА (МАСD, 9).
Давайте попробуем понять смысл всех этих вычислений. Как было отмечено ранее, при уменьшении периода вычислений скользящих средних растёт значение последних тенденций в движении цены.
Если ЕМА с периодом 12 оказывается больше, чем с периодом 26, МАСD выходит в зону положительных значений. Это свидетельствует об увеличении цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному и преобладании на рынке бычьих тенденций.
Если ЕМА с периодом 12 оказывается меньше, чем с периодом 26, МАСD выходит в зону отрицательных значений. Это свидетельствует об уменьшении цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному и преобладании на рынке медвежьих тенденций.
Нулевая линия индикатора показывает уровень, на котором средние цены обоих периодов равны между собой.
Указанные выше периоды были подобраны эмпирическим путём и предложены Джерардом Аппелем. Несмотря на необходимость индивидуального подхода к каждому конкретному рынку, нужно сознавать, что:
• при увеличении значений периодов для вычислений ЕМА большое количество торговых сигналов может быть пропущено;
• при уменьшении этих значений возможно получение ложных сигналов.
МАСD наиболее эффективен в условиях сильной волатильности рынка.
Гистограмма MACD
В Meta Trader МАСD представлен в виде гистограммы в одном окне вместе с сигнальной линией. Для их автоматического построения необходимо выбрать «MACD» в разделе «Индикаторы» торговой платформы.


Торговые сигналы, подаваемые индикатором МАСD


Основные правила торговли с помощью МАСD построены на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией. Когда МАСD опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, когда поднимается выше – покупать.
В качестве сигналов также используется пересечение индикатором нулевой отметки. Пересечение снизу вверх – сигнал к покупке, сверху вниз – к продаже.
Однако механическая торговля на каждом пересечении может привести к частым дёрганьям и значительным потерям. Узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор и дают много ложных сигналов.
Для преодоления этих недостатков возможно применение дополнительных интерпретаций МАСD. Одним из способов является использование состояния перекупленности и перепроданности. С помощью индикатора могут быть определены точки, в которых рынок становится перекупленным или перепроданным, а значит, и подверженным развороту.
Ситуация, когда быстрая ЕМА поднимается значительно выше медленной, что сопровождается, естественно, быстрым ростом МАСD, свидетельствует о том, что цена рассматриваемого инструмента сильно завышена и скоро вернётся к более реалистичному уровню.
Торговля же в средних диапазонах значений, основанная на пересечениях, требует подтверждения от других индикаторов.
Ещё одним способом применения индикатора является нахождение модели дивергенции между ним и графиком цены. Дивергенции МАСD более полезны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве разворотного сигнала. Такие дивергенции получили название скрытых.
Получение сигнала продолжения тенденции не менее важно для трейдера, чем информация о её развороте. Однако нужно не торопиться с вхождением в рынок, а дождаться, пока дивергенция полностью установится.
Для повышения надёжности сигналов МАСD рекомендуется:
• использовать графики этого индикатора более высокого уровня (к примеру, следует торговать по показателям МАСD на часовом графике только в том случае, если они подтверждаются сигналами на четырехчасовом);
• применять МАСD в комбинации с другими индикаторами (например, RSI) и входить в рынок только при получении сигналов подтверждения от обоих.
Удачной вам торговли и серьёзных профитов!

Vit86

Пишу о фондовых и финансовых рынках Анонсирую свои статьи

Добавить комментарий